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金融与统计硕士学位论文开题报告

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2017-05-18 17:18:54

金融与统计硕士学位论文开题报告
基于因子分析的湖南省农村信用社竞争力研究
学位申请人姓名:
导师姓名及职称:
培养单位:
专业名称:
金融与统计学院
MBA

一、选题背景与意义
1.1选题背景
    截至2010年6月末,我国银行业金融机构资产总额87.2万亿元,负债总额82.3万亿元,远远高于2005年12月末的资产(37.47万亿元)和负债(35.81万亿元)总量。数年之间,我国银行业资产和负债总额分别提高了2.32倍和2.29倍;商业银行资本充足率、拨备覆盖率大幅提高;银行业公司治理和风险管理明显改善;多层次金融体系得到完善;金融业竞争力大幅提升,2010年英国《银行家》杂志全球前 1000家银行排名中,来自中国的银行从1989年的只有8家上榜增加至84家。
    在我国银行业整体发展向好的背景下,湖南省农村信用社的经营取得了良好的业绩。截止2010年12月末,从资产负债总量上来看,湖南省农村信用社资产总额为3401.88亿元,负债总额为3275.57亿元,所有者权益为126.31亿元,分别比年初增加341.76亿元、328.72亿元和13.04亿元;从资产负债结构上来看,湖南省农村信用社生息资产3261.34亿元,比年初增加324.8亿元,占资产总额95.87%,比年初下降0.09个百分点;非生息资产140.53亿元,比年初增加16.95亿元,占资产总额4.13%,比年初上升0.09个百分点。此外,全省农村信用社各项存款余额2682.01亿元,比年初增加455.05亿元,其中福祥卡存款410.68亿元,比年初增加108.57亿元。从损益上来看,2010年,全省农村信用社实现财务总收入155.29亿元,同比增加24.43亿元,增长18.67%。其中贷款利息收入119.49亿元,同比增加19.95亿元,增幅20.040l0;综合费用49.14亿元,同比增加7.23亿元,增幅17.25%,综合费用率32.14%,同比下降0.4%。如此良好的经营业绩,为湖南农村信用社的进一步发展奠定了坚实的基础。同时,“十二五规划”也提出,我国金融业要在“深化农村信用社改革,鼓励有条件的地区以县为单位建立社区银行,发展农村小型金融组织和小额信贷,健全农业保险制度,改善农村金融服务”上下大力气,为湖南省农村信用社的发展提供了政策支持。
    然而,随着我国金融市场的进一步开放,特别是农村市场的开放,越来越多的国内外金融机构进入农村市场,村镇银行、资金互助社等新型农村金融机构也不断出现,并逐步壮大。作为地方性中小金融机构、农村金融主力军,湖南省农村信用社要想在优胜劣汰的市场经济中得以生存和发展,必须客观评价其各市农村信用社的竞争力。从而,更清楚地认识到其自身的综合竞争力,发掘其自身存在的缺陷及不足,并针对其自身的缺陷及不足,借鉴同行业经营的成功经验,制定出行之有效的发展战略,更好地为地方经济发展服务。
1.2研究目的与意义
    本文以经济一体化、金融全球化、农村金融市场全面开放背景下的湖南省各市农村信用社竞争力为研究课题。通过对湖南省各市农村信用社竞争力的现状进行理论分析及利用因子分析法进行实证分析,试图辩证地、系统地分析湖南省各市农村信用社竞争力现状,找出影响湖南省各市农村信用社竞争力提高的因素和关键问题,为其制定适当的竞争战略,以求进一步提升其竞争力并为我国农村信用社的高层决策者解决问题和制定发展战略提供参考。
二、文献综述
    商业银行与农村信用社都是以吸收存款为主要负债,以发放贷款为主要资产,以办理转帐结算为主要中间业务,直接参与存款货币的创造过程为主要特征的典型货币信贷机构。综述货币信贷机构竞争力的研究现状应当从商业银行竞争力与农村信用社竞争力这两个维度进行。
2.1国外研究现状
    国外对银行竞争力评价研究相对比较成熟,主要集中在以下四类机构:一是国外银行监管部门的评级系统,侧重整个金融体系的稳健性,目的在于避免一个国家(地区)的金融危机;二是国际著名信用评价机构对银行的信用等级评定,如标准普尔(Standard & Poor' s)、穆迪(Moody)等公司每年对商业银行进行信用等级评定;三是世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)的国家竞争力中的金融体系指标及其测评;四是专业报刊,如英国《银行家》、《亚洲货币》等杂志对银行竞争力的排名。
2.1.1美国监管机构的评价体系
      在西方国家中,金融监管机构非常重视对商业银行经营业绩和竞争力的评估,形成了较为系统的评价模式,其中较为完善的是产生于1979年,由美国三大监管机构推广使用的CAMELS评级系统,即骆驼评级系统。该系统主要监测和评估金融机构经营的资本充足率(Capital Adequacy)、资产质量(Assets Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earning)、资产流动性(Liquidity)和敏感度(Sensitivity)等六大类指标,每类指标又细分为若干个小指标〔1],并按一定要求把银行分为五个等级即经营十分稳健的银行、具有控制风险能力的银行、需要引起监管者特别关注的银行、问题银行及濒临破产的银行。
2.1.2国际著名评级机构对银行的信用等级评定
    国际著名信用评价机构标准普尔(Standard & Poor' s)、穆迪(Moody)等商业公司每年对银行进行信用等级评定,具体内容如下:标准·普尔信用评级公司(Standard & Poor's)通过重点考虑银行的商业风险和财务风险两大因素对银行的信用等级进行评定。其中,商业风险因素主要考虑经济风险、行业风险、市场状况、管理策略、业务种类及业务地域的公布;财务风险因素主要考虑信用风险、市场风险、资本率、盈利能力、融资及资金流通性、财务灵活性、风险管理。在考察商业风险和财务风险两大因素的基础上,标准·普尔以资产回报率、不良贷款比率等指标对银行进行评级[}J[}1。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)侧重风险方面的分析,它对银行的信用风险评估内容包括经营环境、所有权及公司治理、业务价值、盈利能力、风险状况与管理、资本充足性、管理策略与管理质量等七个因素[4]0
2.1.3  WEF和IMD国家竞争力中的金融体系指标及测评
    WEF和IMD主要依据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力,而金融业竞争力的内容之一就是银行业竞争力。WEF和IMD国家竞争力中的金融体系指标及测评方法从四个方面评价金融业的竞争力:其一是反映利率、资本成本、信用等级的资本竞争力;其二是反映贷款、地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理和风险资本的资本效率的竞争力;其三是反映证券市场资本化、证券市场价值等证券市场运行的竞争力;其四是反映中央银行、银行规模、储蓄、国有独资银行、股份制商业银行和法律监管的金融服务效率的竞争力。其中,银行竞争力主要体现在第四方面,通过下列指标对一国银行竞争力进行研究:中央银行政策对经济发展的影响是否积极、银行规模、银行业资产额占GDP的比重、贷存款利差、对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定、对金融交易的信任、金融机构的透明度、金融教育、金融技术人才、信用卡发行量和信用卡交易量[[s]a
2.1.4专业报刊对世界大银行的排名
    英国《银行家》(The Banker)杂志每年七月份选择一级资本、资产、资本资产比率、利润、经营状况等五项指标对世界1000家大银行进行排名,动态地对银行现行的资产状况、盈利能力等在当今世界上的地位作了较为全面、客观的评判,被视为银行界最具权威的实力评估,被各国政府和有关部f]加以研究和应用[[6l0《亚洲货币》以硬性业绩指标及一些无形因素对亚太区12个主要市场的银行竞争力进行排名,但排名标准以硬性业绩指标为主,如用资产回报率和资本回报率这些硬指标衡量银行的盈利能力,用资本充足率指标反映银行的稳健程度[f}J0
2.2国内研究现状
    国内对货币信贷机构竞争力的比较和研究主要通过建立模型或构建指标体系,利用数理统计方法进行分析,以此研究制约货币信贷机构竞争力提升的因素,相应地提出对策建议。同时,也有少量的学者采用了其他的非数理方法对货币信贷机构竞争力进行了研究。
2.2.1数理统计方法进行的研究
    部分学者对商业银行竞争力进行了建模分析。姜明生,李芳等(2009)结合商业银行特点研究其核心竞争力评价和提升方法,以商业银行持续为广义客户创造增加值的价值观遴选了16个指标用于评价商业银行表层竞争能力,构建核心竞争力的“核结构模型”,探析影响银行竞争力的深层因素向表层发散而形成核心竞争力动力源的机理[Ixl。华冬梅,谢守红(2010)认为,企业竞争力的本质是创造顾客价值的能力,构建了基于顾客价值的银行竞争力模型,并运用结构方程的方法对模型的假设关系进行验证[(9]。吕彦昭,冯淑丽等(2010 )认为,商业银行价值链是其竞争力形成的重要基础,构建了商业银行价值链模型,探讨了商业银行价值链的基本特征,在此基础上从价值链视角分析了商业银行竞争力的形成机理。    因子分析作为多元统计中的一种重要分析方法被广大学者应用于商业银行竞争力的分析。于春红,徐建楠(2009)运用因子分析法,以因子方差贡献率为权重计算每家银行的因子加权总得分并以此作为综合评价结果「”]。武晓芳,黄国安(2009)通过多元统计中的因子分析的方法,在资产获利、管理和流动性能力等方面,对我国国有商业银行以及股份制商业银行现实竞争力进行比较分析(}?1。席慧波,顾金宏(2009)回顾了国内外商业银行竞争力的研究现状,选择了15个有代表性的评价指标,利用因子分析方法,对我国上市的14家商业银行进行了实证分析,得出14家上市商业银行的竞争力排名[[13]。迟国泰,郑杏果等(2009)运用主成分分析法对商业银行竞争力评价指标体系库的指标进行筛选,从现实竞争力和潜在竞争力两方面综合地考察国有商业银行的竞争力,从实证的角度,运用斜交旋转法,找出了银行的盈利能力、发展能力、创新成果等影响国有商业银行竞争力的因素f }-}l。吴玉鸣(2009)将因子分析与突变级数原理结合起来,采用主观赋权与客观赋权两种方法的结合对商业银行竞争力评价指标重要性进行确定,通过分析发现,商业银行的竞争力主要是靠规模实现的,而盈利能力和安全性是制约商业银行竞争力提高的主要瓶颈[i }]。文守逊,滕华(2009)在建立银行业高管竞争力评价指标体系基础上,构建了主成分分析(PCA)和支持向量机(SVM)相结合的竞争力评价模型。对原始指标数据进行标准化处理,运用主成分分析消除指标之间的冗余和相关,并在MATLAB 6.5中运用支持向量机对银行业高管竞争力进行评价I}}I0

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